КредРиск
КредРиск
kredrisk.ru

Управление кредитным риском

Исходя из экономической сути образования и деятельности любого банка, следует, что кредитование — традиционная сердцевина банковского бизнеса. Кредитные операции являются крупнейшим источником доходов и крупнейшей статьей активов. Но при этом как таковой кредитный портфель представляет и самый большой источник для надежности и безопасности банка. Проблемы ссудного портфеля, возникающие из-за смягчения стандартов кредитования, неэффективной ревизии кредитов, из-за ослабления экономики — это главные причины убытков. Эффективное управление кредитным портфелем способствует минимизации рисков и прибыльности ссудных операций.

Из объективного анализа деятельности банков в настоящее время можно сделать вывод, что основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка, это кредитный риск. Предоставление кредита — обычная операция для многих типов предприятий, но в банковском деле она занимает наиболее важное место. Большинство банков получают существенную часть своих доходов от кредитной и инвестиционной деятельности. Главная задача заключается в том, чтобы оценить потенциальную прибыль по отношению к вероятности непогашения ссуды клиентам.

Кредитный риск в упрощенной форме можно определить как риск того, что партнер по финансовой сделке окажется неспособным выполнить условия контракта, и держатель актива понесет финансовые потери. Типичным и наиболее очевидным примером кредитного риска является риск того, что клиент не сможет погасить заем. Важно понимать, однако, что риск потенциальных убытков при кредитовании распространяется также на целый ряд других банковских операций, включая предоставление обязательств и гарантий, операций с размещением ценных бумаг, а также различные вилы деятельности на рынке номиналов, такие, как свопы, фьючерские контракты, облигации, акции и опционы.

Мировая практика, как правило, кредитный риск подразделяет на две группы:

- риск, связанный с заемщиком, оценивающий вероятность потенциальных убытков;

- внутренний риск кредитного продукта, который оценивает размеры денежных потерь в том случае, если клиент не выполняет условий соглашения.

Перед банками в развивающихся странах стоят серьезные трудности в деле управления кредитным риском. Контроль со стороны правительства, давление внешних и внутренних обстоятельств политического характера, трудности производства, финансовые ограничения, сбои рынка, частые ситуации нестабильности в сфере бизнеса и производства подрывают финансовое положение заемщиков.

Более того, финансовая информация является ненадежной, правовая структура часто не способствует выполнению обязательств по погашению долга. В нашей республике трудности внешнего характера усиливаются внутренней слабостью и сопровождаются дальнейшим ухудшением качества активов.

Кредитная политика должна охватывать состав кредитного портфеля и контроль над ним, как единым целым, а также устанавливать стандарты для принятия конкретных кредитных решений. В банковской системе Казахстана эти показатели регулируются экономическими нормативами, утвержденными Национальным банком Республики Казахстан.

Банки могут предпочесть более низкий уровень риска, чем тот, который предлагают регулирующие органы. Начальной стадией в оценке банком кредитного риска и формирования ссудного портфеля является анализ кредитных заявок. Оценка кредитных заявок - это анализ, проводимый работниками кредитного отдела в целях определения кредитоспособности заемщика и вероятности выполнения им своих финансовых обязательств. Процесс оценки кредитных заявок компании не ограничивается рассмотрением только финансового риска. Надлежащая оценка клиента охватывает более широкий круг вопросов, таких, как качество управления, отраслевые показатели, конкурентоспособность и стратегические ориентиры (бизнес-риск). Общепринятый подход в анализе бизнес-риска состоит в применении системы рейтинга риска. Результаты анализа бизнес-риска можно совместить с показателями финансового риска и получить общий показатель уровня риска для компании клиента.

Кредитный Уровень Уровень

риск компании бизнес-риска финансового риска.

Для упрощения задачи определения общего уровня риска следует разработать систему классификации компаний по уровню финансового риска. Анализ финансового риска в совокупности с бизнес-риском дает конечный результат показателя уровня риска, устанавливаемый для компании.

Оценив все факторы, имеющие отношение к кредитной заявке, включая бизнес- и финансовые риски, сотрудник кредитного отдела может установить общий показатель уровня риска потенциальных убытков и предоставить рекомендации относительно принятия или отказа от кредитования клиента.

Реклама:
Отдых в Италии
Мерседес спринтер аренда микроавтобуса на свадьбу дешево

 

Какие таблетки для мужской потенции подходят именно вам - узнайте на сайте.
© 2010 kredrisk.ru