КредРиск
КредРиск
kredrisk.ru

Применение

Применение методов сбалансированного управления фондами способствовало усилению внимания к проблеме риска в банковской практике. Нынешнее десятилетие часто называют «эрой управления риском» в банковском секторе.

Задача получения максимальной прибыли должна корректироваться на уровень риска. Менеджеры должны обращать внимание на:

кредитный риск — вероятность значительных убытков по кредитам и другим активам вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств;

риск несбалансированной ликвидности — опасность появления дефицита наличных средств в момент, когда в них ощущается потребность;

рыночный риск - неблагоприятные изменения стоимости активов и пассивов банка;

процентный риск - возможность сокращения спрэда банка между процентными доходами и процентными расходами вследствие изменения процентных ставок:

валютный риск — изменение валютных курсов на мировом денежном рынке:

риск недополучения прибыли - возможность изменения чистой прибыли:

риск неплатежеспособности — вероятность банкротства банка.

Каждый вид риска должен тщательно контролироваться менеджерами и акционерами банка. Измерение и идентификация риска на сегодняшний день являются только первым шагом управления рисками и контроля за ними 1! банковском секторе Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действии от постановки проблемы до ее разрешения. Банки используют различные способы защиты от всех этих многочисленных видов риска. На практике имеется несколько «колец обороны», на которые могут полагаться владельцы банка для сохранения финансовых позиций своих учреждений. Среди них можно выделить управление качеством, диверсификацию, страхование депозитов, хеджирование, выдачу кредитов на консорциальной основе, собственный капитал.

Управление качеством. Одним из существующих способов защиты является управление качеством — способность первоклассных управляющих разрешать проблемы до того, как они станут серьезными затруднениями для банка.

Диверсификация. Диверсификация источников получения и направлений использования средств банка также является одним из способов уменьшения риска. Банки обычно стараются использовать два типа уменьшающей риск диверсификации - портфельную и географическую. Диверсификация портфеля означает распределение кредитов и депозитов банка между широким кругом клиентов, включая крупные и мелкие деловые фирмы, различные отрасли с разнообразными источниками дохода и залоговыми платежами. Географическая диверсификация относится к привлечению клиентов из различных географических районов или стран с разными экономическими условиями. Такие формы диверсификации наиболее эффективно уменьшают банковский риск.

Страхование депозитов. Еще одним методом защиты от риска является страхование депозитов, т. е. определенный процент от собственного капитала банки должны хранить в Центральном банке или специально созданной для этого корпорации. В США, например, создана для этой цели Федеральная корпорация страхования депозитов.

Хеджирование. Техника минимизации финансовых рисков. С этой целью, наряду с основным соглашением, заключается дополнительная сделка с третьей стороной, условия которой таковы, что при наступлении обстоятельств, ведущих к финансовым потерям в основной сделке, участник выигрывает в противоположной сделке, полностью или частично нейтрализуя указанные выше потери. В технике хеджирования могут использоваться такие финансовые инструменты, как опционы, фьючерсы, процентные свопы и т. д. Таким образом, полностью или частично ликвидируется риск изменений в будущем цен на финансовые инструменты и другие активы.

Кредитование на консорциальной основе. Также один из методов снижения кредитного риска. Выдача большой суммы кредита одному заемщику производится двумя или несколькими банками. Таким образом, риск невозврата заметно сокращается.

Собственный капитал. Когда все остальные способы защиты оказываются исчерпанными, для снижения риска используется капитал владельцев банка. За счет него компенсируются убытки от неудачных кредитов и инвестиций в ценные бумаги, а также от преступлений и управленческих ошибок, так, чтобы банк смог продолжать функционировать до разрешения возникших проблем и покрытия убытков. Только если убытки банка окажутся слишком велики, что уничтожает не только все остальные линии защиты, но и собственный капитал, он будет вынужден закрыть свои двери. Собственный капитал - это последний рубеж обороны банка против банкротства. Таким образом, чем выше риск банкротства, тем больше собственного капитала должен иметь банк.

Как говорилось выше, риск и прибыльность неразлучны.

В настоящее время более чем когда-либо за прошедшие годы банкиры сосредоточились на проблемах управления рисками, на определении источников их возникновения для того, чтобы выжить в постоянно меняющейся экономике.

Реклама:
cialis
микрофон для видеонаблюдения

 

Сервисная служба ремонт компьютеров реутов в домодедово . последние новости . химчистка ковров
© 2010 kredrisk.ru